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合成标的升水延续

[2022-01-06 23:08:02] 编辑:人在塔在 点击量:59
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导读:1月5日,两市放量下跌。期权方面,标的资产50ETF跌0.18%,华泰柏瑞300ETF(510300)跌0.94%,嘉实沪深300ETF跌1.00%,各品种期权购沽隐波低位振荡,合成标的仍维持升水,主力合约持仓持续增加,期权市场未现恐慌情绪。盘后数据显示,50ETF期权市场成交量回 .....

1月5日,两市放量下跌。期权方面,标的资产50ETF跌0.18%,华泰柏瑞300ETF(510300)跌0.94%,嘉实沪深300ETF跌1.00%,各品种期权购沽隐波低位振荡,合成标的仍维持升水,主力合约持仓持续增加,期权市场未现恐慌情绪。

盘后数据显示,50ETF期权市场成交量回升,持仓延续增加。当日期权总持仓3289571张,较前一交易日增加40189张。其中认购合约持仓1978135张,较前一交易日增加37244张,认沽合约持仓1311436张,较前一交易日增加2945张。持仓量PCR值0.6630,较前一交易日减少0.0112。成交量方面,当日全市场合计成交2121145张,较前一交易日增加33536张。其中认购期权成交1142278张,较前一交易日增加8306张,认沽合约总成交978867张,较前一交易日增加25230张。日成交量PCR值0.8569,较前一交易日增加0.0160。

沪深300三个期权品种成交全面上升,持仓也延续增长。其中,沪300ETF期权成交量1594695张,持仓量2051463张,成交额为11.849亿元;深300ETF期权成交量为279313张,持仓量为378891张,成交额为1.890亿元;沪深300股指期权成交量141893张,持仓量212527张,成交额为9.481亿元。

当前各品种期权隐波整体低位振荡,50合成标的仍维持升水。数据显示,目前50ETF期权主力平值购沽隐波为16.37%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为15.16%,认沽平值隐波为15.35%。深300ETF期权主力认购合约隐波15.78%,认沽平值隐波15.79%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为15.25%,认沽平值隐波为15.08%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐含波动率在10%至30%区间内,处于历史偏低位置。

两市放量回落,权重护盘。期权市场方面,购沽期权隐波低位振荡,50合成标的升水延续,主力合约持仓持续上升,认购逆市增仓,市场未现明显恐慌情绪。总体来说,当前市场分歧较大,现货市场避险情绪严重,权重护盘,短线日内可继续做多Gamma、Vega。中长期来看,蓝筹下方空间有限,后市或延续振荡上行。操作上以卖看跌为主,择机买入看涨或牛市价差构建合成多头策略。

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