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【金工】北向资金小幅流出,市场择时观点谨慎——金融工程市场跟踪周报20220807(祁嫣然)

[2022-08-08 07:00:25] 编辑:金融观察 点击量:10
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导读:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!本周市场表现本周市场震荡下行。上证综指下跌0.81%,上证50下跌0.64%,沪深300下跌0.32%,中证500下跌0.38%,中证1000下跌0.39%,创业板指上涨0.49%。创业板指量能择时信号为看多观 .....

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本周市场表现

本周市场震荡下行。上证综指下跌0.81%,上证50下跌0.64%,沪深300下跌0.32%,中证500下跌0.38%,中证1000下跌0.39%,创业板指上涨0.49%。创业板指量能择时信号为看多观点,其余宽基指数量能择时信号为看空观点。

宽基指数来看,中证500、中证1000处于估值分位数“安全”等级,其余宽基指数处于估值分位数“适中”等级。

中信一级行业分类来看,电力及公用事业、汽车、消费者服务、房地产处于估值分位数“危险”等级;石油石化、煤炭、有色金属、基础化工、建材、纺织服装、医药、银行、非银行金融、交通运输、电子、通信、综合金融处于估值分位数“安全”等级。

量化市场跟踪

截面波动率来看,最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股横截面波动率震荡上行,短期Alpha环境好转。近一个季度看,沪深300、中证500和中证1000指数横截面波动率处于近半年中下分位点。

时间序列上来看,最近一周沪深300、中证500以及中证1000指数成分股时间序列波动率上升,Alpha环境相比上周好转。最近一个季度来看,各指数波动率处于近半年中等分位点,Alpha环境良好。

本周IF当月合约下跌0.02%,收于4156.8,收盘基差0.00%;IH当月合约下跌0.44%,收于2777,收盘基差0.10 %;IC当月合约下跌0.06%,收于6258,收盘基差-0.20%;IM当月合约下跌0.14%,收于7080,收盘基差-0.14 %。

北向资金净流入-12.33亿元,其中沪股通净流入-3.53亿元,深股通净流入-8.8亿元。南向资金净流入77.28亿元,其中沪市港股通净流入26.13亿元,深市港股通净流入51.15亿元。

本周北向资金净流入排名较高的行业为食品饮料、计算机、基础化工;净流出较高的行业为钢铁、家电、银行。北向资金占行业总市值比重下降较多的行业有银行、电力设备及新能源、家电,占比上升较多的有电子、食品饮料、医药。

截至2022年8月5日,基金抱团分离度保持稳定,市场无明显抱团现象。最近一周抱团股超额收益小幅上升,抱团基金超额收益小幅回撤。

风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。

发布日期:2022-08-07

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