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【经典重温】《巴塞尔协议III(最终版)》系列研究合集

[2022-11-04 07:28:11] 编辑:浅蓝色の初夏 点击量:59
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导读:资本计提的平衡之道—《巴塞尔协议II》最新修订研究12月7日,巴塞尔银行监管委员会宣布完成对《巴塞尔协议1I》的修订,将从2022年1月1日起逐步实施。《巴塞尔协议1I》的修订致力于提升风险计量框架的可信度,最终版本是在可比性、简单性和风 .....

资本计提的平衡之道—《巴塞尔协议II》最新修订研究

12月7日,巴塞尔银行监管委员会宣布完成对《巴塞尔协议1I》的修订,将从2022年1月1日起逐步实施。

《巴塞尔协议1I》的修订致力于提升风险计量框架的可信度,最终版本是在可比性、简单性和风险敏感性三者之间的平衡。

加强可比性:划定了内部模型法的最低风险测算值,不低于标准法的测算值的72.5%,防止银行使用内部模型法减少资本计提。

简化计量方法:减少信用风险高级内评法的适用资产类型,将操作风险计量方法简化为统- -的标准法。

提升风险敏感性:信用风险标准法中对无评级资产和房地产相关资产进行了更为详细的划分,提升风险计量的敏感性。

加强对全球系统重要性银行的监管:最新修订版本对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率要求。

规模与历史损失影响操作风险资本计提—《巴塞尔协议II》操作风险资本要求研究

12月7日,巴塞尔委员会发布《操作风险最低资本要求》,将从2022年1月1日 起逐步实施。

《要求》将此前操作风险4种计量方法(基本指标法、标准法、备选标准法、高级计量法)统一为新的标准法,增强各银行间可比性,对我国中小型银行专业信息系统建设提出更高要求。

以更加风险敏感的业务规模参数指标替代营业收入作为测度基础;设置内部损失乘数,将过往10年历史操作风险损失额纳入计算。

提升操作风险信息披露要求,要求银行对外披露操作风险历史事件损失情况。

即将到来的新巴III与风险权重再调整一《 巴塞尔协议II (最终版)》信用风险权重法变化分析

根据巴塞尔委员会计划,《巴塞尔协议II》将于2023年1月1日开始逐步实施。这意味着我国落地《新巴II》或近在眼前。我国现行《资本管理办法》主要参照了2010年版的《巴塞尔协议III》,其中信用风险权重法主要沿用了2006年版《巴塞尔协议II》,其在风险权重计算上与即将到来的《新巴II》存在较大的差异。

相较于此前将绝大多数非金融企业债权风险权重设置为100%的情况,《新巴II》在信用风险权重法中进一步细化了一般公司债权的风险权重。从总体来看,《新巴II》降低了中小企业的风险权重,并细化了一些专业贷款的风险权重设置;同时在权重法中引入了内评法的思路,降低了“投资级”公司的风险权重。若我国监管机构完全采纳《新巴II》,对投资级企业赋予更低风险权重的要求,有可能造成银行在大型企业贷款价格和债券价格上出现更为激烈的竞争。而《新巴III》对于小微企业风险权重的相应调降或将有利于激励银行更好支持中小企业融资。不过,由于对大型和小微企业风险权重的降低,中型企业或将面临相应的融资成本压力。除此之外,对于项目融资这类专业贷款在项目完工前风险权重的提升,或将不利于银行表内向各类基建项目提供融自支持。

《巴塞尔协议III》对银行自营投资债基的影响

《巴塞尔协议Ⅲ》对信用风险加权资产的计量中,包括了对于商业银行自营投资于资管产品份额的专门规定。这一规则的落地可能影响银行自营投资债券基金的资本占用,进而影响其债基投资行为。

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